마이클 바 연방준비제도(Fed·연준) 감독 담당 부의장은 대형 은행들이 충격을 극복하고 대출을 계속할 수 있는지를 측정하기 위한 연례 스트레스 테스트 시나리오를 추가로 개발해 내년부터 적용할 계획이라고 밝혔다.

오늘(20일) 블룸버그통신 등에 따르면 바 부의장은 올해 대형은행들을 대상으로 한 건전성 검사에 보다 큰 인플레이션(물가 상승) 압력과 금리 상승을 포함하는 '탐색적 시장 충격' 시나리오가 포함됐다면서 내년 검사에는 이러한 가상 시나리오를 하나 이상 추가할 계획이라고 말했다.

그는 이날 보스턴 연방준비은행에서 열린 스트레스 테스트 관련 콘퍼런스에서 스트레스 테스트는 은행 시스템의 내구력과 회복력을 측정할 수 있는 중요한 척도이지만 다른 테스트와 마찬가지로 한계가 있다면서 이같이 말했다.

바 부의장의 이러한 발언은 올해 초 실리콘밸리은행과 퍼스트 리퍼블릭 은행 등의 파산 이후 장기적으로 급속하게 이뤄지는 금리 인상에 대한 은행들의 대비 상황을 연준이 제대로 파악하지 못했다는 비판이 강하게 제기된 데 대한 대응 차원에서 나온 것이다. 

바 부의장은 이전에도 은행에 대한 건전성 검사의 폭을 확대하기 위해 다양한 시나리오의 추가 여부를 검토하겠다고 밝힌 바 있지만 내년 검사에서 이를 시행하겠다고 공식적으로 밝힌 것은 이번이 처음이다.

바 부의장은 스트레스 테스트에 더 많은 시장 충격 시나리오를 포함하면 연준이 다양한 금융환경에서 은행의 투자와 비은행 대출기관과의 연계 등이 어떻게 변화하는지를 이해하는 데 도움이 될 것이라고 강조했다.

올해 23개 대형은행이 통과한 스트레스 테스트에서는 미 실업률이 10% 이상 상승하고 상업용 부동산 가격과 주택가격이 각각 40%와 38% 하락하고, 달러화가 주요 통화 대비 상승하는 심각한 경기침체 시나리오가 포함됐다.

내년에는 중견 은행을 포함해 30개 이상의 대출기관이 스트레스 테스트를 받을 예정이다. 

스트레스 테스트는 2007∼2009년 글로벌 금융위기 이후 시행됐으며 경기침체 시나리오에서 예상되는 은행 손실과 매출, 비용 및 그에 따른 자본 수준 등을 평가한다.